Сравнение CBTJ с NODE
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 20.04% for NODE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 8.65%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.90%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -15.35% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 8.65% | 32.27% |
Correlation
The correlation between CBTJ and NODE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBTJ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. NODE — Ранг доходности на риск
CBTJ
NODE
Сравнение CBTJ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.57 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.22 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и NODE
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -35.35% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -35.35% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -20.45% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -11.09% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 16.41% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и NODE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 12.35% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 36.14% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 47.93% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 45.51% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 45.51% | -20.53% |
Сравнение комиссий CBTJ и NODE
И CBTJ, и NODE имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и NODE
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NODE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and NODE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.35%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 20.04% vs -37.61% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 20.04% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and NODE have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.03% for NODE.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор