Сравнение CBTJ с NODE
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -31.54% vs 65.00% for NODE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 32.11%.
CBTJ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -19.03% | -15.35% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
Correlation
The correlation between CBTJ and NODE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CBTJ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. NODE — Ранг доходности на риск
CBTJ
NODE
Сравнение CBTJ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.85 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.06 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и NODE
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -35.35% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -35.35% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -3.28% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -11.01% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 16.08% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и NODE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.30%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 14.45% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 35.66% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 46.89% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 45.29% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 45.29% | -19.93% |
Сравнение комиссий CBTJ и NODE
И CBTJ, и NODE имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и NODE
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NODE в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and NODE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to CBTJ (5.30%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -40.98% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -31.54% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and NODE have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор