Сравнение CBTJ с MNRS
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 112.67% for MNRS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 14.54% |
Correlation
The correlation between CBTJ and MNRS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CBTJ and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. MNRS — Ранг доходности на риск
CBTJ
MNRS
Сравнение CBTJ c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.00 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.91 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.62 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.81 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и MNRS
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -56.70% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -56.70% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -10.60% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -23.69% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 28.94% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и MNRS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 19.78% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 52.30% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 70.18% | -43.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 70.43% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 70.43% | -44.81% |
Сравнение комиссий CBTJ и MNRS
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и MNRS
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and MNRS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -30.49% for CBTJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор