Сравнение CBTJ с SOLT
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs -90.40% for SOLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -79.33%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -5.74% |
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
Correlation
The correlation between CBTJ and SOLT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between CBTJ and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. SOLT — Ранг доходности на риск
CBTJ
SOLT
Сравнение CBTJ c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.27 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и SOLT
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -96.28% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -96.28% | +54.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -96.09% | +54.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -55.05% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 71.03% | -45.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и SOLT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.78%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 43.78% | -38.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 103.69% | -85.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 148.44% | -121.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 151.82% | -126.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 151.82% | -126.47% |
Сравнение комиссий CBTJ и SOLT
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и SOLT
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SOLT в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and SOLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -33.55% vs -90.40% for SOLT. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -33.55% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 1.81% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор