PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTJ с SOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с SOLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs -89.80% for SOLT. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и SOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и 2x Solana ETF (SOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.46%.

CBTJ

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-8.45%
С начала года
-18.82%
1 год
-36.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.71%

SOLT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.85%
6 месяцев
-51.13%
С начала года
-74.46%
1 год
-89.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
$52.41K$142.91K$329.22K

SOLT

2x Solana ETF
$7.96M$10.44M$15.79M

Сравнение доходности по годам CBTJ и SOLT

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-18.82%-5.74%
SOLT
2x Solana ETF		-74.46%-55.52%

Correlation

The correlation between CBTJ and SOLT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between CBTJ and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

2x Solana ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с NODECBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с CBXJCBTJ с DECOCBTJ с QBFCBTJ с HBTC
Часто сравнивают с SOLT:
SOLT с CBXJSOLT с MNRSSOLT с HBTCSOLT с HECOSOLT с DECOSOLT с QBFSOLT с SOLZ

Доходность на риск

CBTJ vs. SOLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBTJ c SOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTJSOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.62

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-1.17

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.93

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.15

-0.09

CBTJ vs. SOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SOLT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и SOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и SOLT

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и SOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJSOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-96.28%

+53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-96.28%

+53.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.76%

-95.17%

+54.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-58.40%

+40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

77.69%

-48.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и SOLT

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 3.66%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJSOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

21.25%

-17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

98.64%

-85.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

145.03%

-118.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

148.29%

-123.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

148.29%

-123.68%

Сравнение комиссий CBTJ и SOLT

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и SOLT

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SOLT в 5.58%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.79%1.45%
SOLT
2x Solana ETF		5.58%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and SOLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (21.25%) compared to CBTJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs SOLT's -96.28%.

On 1-year performance, CBTJ leads with -36.13% vs -89.80% for SOLT. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -36.13% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.

SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.79% for CBTJ.

They also come from different issuers: Calamos and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.85% for SOLT.

SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и SOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор