Сравнение CBTJ с CBXJ
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds from Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs -22.72% for CBXJ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -12.29%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -7.64% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CBXJ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between CBTJ and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
CBTJ
CBXJ
Сравнение CBTJ c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.24 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CBXJ
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -29.75% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -29.75% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -29.75% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -11.38% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 18.40% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CBXJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.04% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 11.34% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 17.79% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.47% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.47% | +8.88% |
Сравнение комиссий CBTJ и CBXJ
И CBTJ, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CBXJ
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CBXJ в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CBTJ and CBXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to CBXJ (3.04%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs CBXJ's -29.75%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -22.72% vs -33.55% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -22.72% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.81% for CBTJ.
CBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор