PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с CBXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с CBXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds from Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs -20.68% for CBXJ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и CBXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBXJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и CBXJ

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.32%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-10.68%-7.64%

Correlation

The correlation between CBTJ and CBXJ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between CBTJ and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с SOLTCBTJ с NODECBTJ с QBFCBTJ с HBTCCBTJ с OWNB
Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с QBFCBXJ с SOLTCBXJ с MNRSCBXJ с DECOCBXJ с CPNSCBXJ с HBTCCBXJ с ARKF

Доходность на риск

CBTJ vs. CBXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c CBXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTJCBXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.73

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.20

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTJ vs. CBXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBXJ равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и CBXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTJCBXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и CBXJ

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CBXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJCBXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-28.46%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.82%

-28.46%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-28.46%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-10.74%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

17.20%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и CBXJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJCBXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.73%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

11.89%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

17.95%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

16.69%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

16.69%

+8.93%

Сравнение комиссий CBTJ и CBXJ

И CBTJ, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и CBXJ

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CBXJ в 2.20%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.20%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CBTJ and CBXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBTJ has higher volatility (4.62%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs CBXJ's -28.46%.

On 1-year performance, CBXJ leads with -20.68% vs -30.49% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.68% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.76% for CBTJ.

CBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CBXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор