Сравнение CBTJ с OBTC
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). CBTJ is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -31.54% vs -32.71% for OBTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -28.85%.
CBTJ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.90%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -19.03% | -11.32% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -28.85% | -9.00% |
Correlation
The correlation between CBTJ and OBTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CBTJ and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. OBTC — Ранг доходности на риск
CBTJ
OBTC
Сравнение CBTJ c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.21 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и OBTC
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -40.98%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -94.50% | +53.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -48.14% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -64.47% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -69.52% | +53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 27.10% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и OBTC
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.30%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.93% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 34.93% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 44.86% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 57.33% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 76.86% | -51.50% |
Сравнение комиссий CBTJ и OBTC
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и OBTC
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CBTJ and OBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OBTC has higher volatility (12.93%) compared to CBTJ (5.30%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -40.98% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -31.54% vs -32.71% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -31.54% return vs -32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for OBTC.
CBTJ is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.49% for OBTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор