PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBTJ с QBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и QBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -25.30%.


CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QBF

1 день
-2.19%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-25.30%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-36.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и QBF


Correlation

The correlation between CBTJ and QBF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between CBTJ and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

Доходность на риск

CBTJ vs. QBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина

QBF
Ранг доходности на риск QBF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c QBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBTJQBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.77

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.83

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.51

+0.22

CBTJ vs. QBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBF равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и QBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBTJQBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-1.01

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и QBF

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки QBF в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и QBF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTJQBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-44.17%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.82%

-44.17%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-44.17%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-16.90%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

24.36%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и QBF

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTJQBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.86%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

18.48%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

26.41%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

28.55%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

28.55%

-2.93%

Сравнение комиссий CBTJ и QBF

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и QBF

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности QBF в 1.85%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, CBTJ and QBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBF has higher volatility (6.86%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs QBF's -44.17%.

On 1-year performance, CBTJ leads with -30.49% vs -36.74% for QBF. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -30.49% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.

QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.76% for CBTJ.

They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.79% for QBF.

CBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и QBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор