Сравнение CBTJ с CAIE
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CBTJ is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.79% vs 17.74% for CAIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.62%.
CBTJ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -18.65%
- 1 год
- -37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.65% | -16.83% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.62% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CAIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CBTJ
CAIE
Сравнение CBTJ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.31 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.83 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CAIE
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -7.73% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -7.73% | -34.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.63% | -1.72% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -1.10% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 1.81% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CAIE
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.41% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 8.37% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 11.92% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 11.81% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 11.81% | +13.14% |
Сравнение комиссий CBTJ и CAIE
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CAIE
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CAIE в 14.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.61% | 7.46% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CAIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.20%) compared to CAIE (2.41%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 17.74% vs -37.79% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 17.74% return vs -37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.61%, compared with 1.78% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.74% for CAIE.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор