Сравнение CBTA с USFR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам CBTA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 3.12% |
Correlation
The correlation between CBTA and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. USFR — Ранг доходности на риск
CBTA
USFR
Сравнение CBTA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 13.31 | -12.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 201.33 | -202.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 779.76 | -781.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и USFR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -1.36% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -0.02% | -38.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | 0.00% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.15% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.01% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и USFR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.09% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 0.19% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 0.27% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 0.40% | +27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 0.78% | +26.73% |
Сравнение комиссий CBTA и USFR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и USFR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -30.02% for CBTA. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.20% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while USFR is Government Bonds. CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Calamos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор