Сравнение CBTA с QMAR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBTA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CBTA returned -29.04% vs 23.15% for QMAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | 11.79% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 25.48% |
Correlation
The correlation between CBTA and QMAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBTA
QMAR
Сравнение CBTA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.92 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 7.24 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 52.23 | -53.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.82 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.91 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и QMAR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -19.83% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -3.21% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -0.21% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -3.28% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 0.45% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и QMAR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.27% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 4.85% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 6.08% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 13.96% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 13.85% | +13.81% |
Сравнение комиссий CBTA и QMAR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и QMAR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and QMAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.44%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -37.20% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs -29.04% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs -29.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for QMAR.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор