Сравнение CBTA с KAPR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 23.29% for KAPR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 20.72% |
Correlation
The correlation between CBTA and KAPR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBTA
KAPR
Сравнение CBTA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.73 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 9.30 | -10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 43.60 | -44.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и KAPR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -16.91% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -2.52% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.37% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.89% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.54% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и KAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 2.53% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 4.57% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 6.70% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 11.76% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 11.65% | +15.86% |
Сравнение комиссий CBTA и KAPR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и KAPR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and KAPR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for KAPR.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор