Сравнение CBTA с DBE
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 57.60% for DBE. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам CBTA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | 11.82% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | 2.29% |
Correlation
The correlation between CBTA and DBE is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. DBE — Ранг доходности на риск
CBTA
DBE
Сравнение CBTA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.34 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.22 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и DBE
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -86.69% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -24.72% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -37.92% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -57.12% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 8.00% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и DBE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 4.56%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 15.65% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 33.76% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 37.85% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 30.19% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 28.63% | -1.92% |
Сравнение комиссий CBTA и DBE
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и DBE
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to CBTA (4.56%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -33.22% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор