PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTA с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с CCEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. CBTA is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 13.10% for CCEF. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTA charges 0.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 7.37%.

CBTA

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-23.99%
1 год
-33.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-11.52%

CCEF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
4.37%
С начала года
7.37%
1 год
13.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTA

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April
$19.36K$35.38K$32.18K

CCEF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
$105.37K$116.29K$104.90K

Сравнение доходности по годам CBTA и CCEF

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-23.99%11.82%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.37%20.41%

Correlation

The correlation between CBTA and CCEF is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с RBILCBTA с STENCBTA с PMJNCBTA с TMARCBTA с CAIQCBTA с ZMAYCBTA с CBOJ
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с PCEFCCEF с RDFICCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

CBTA vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBTA c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTACCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.57

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.19

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.70

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

7.25

-8.56

CBTA vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CCEF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTA и CCEF

Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTACCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-13.25%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.83%

-7.75%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-0.16%

-36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-1.32%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

1.81%

+23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и CCEF

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTACCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.14%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

7.18%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

8.40%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

10.65%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

10.65%

+16.06%

Сравнение комиссий CBTA и CCEF

CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и CCEF

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CCEF в 8.01%

ПозицияTTM20252024
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.18%0.89%0.00%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.01%8.08%6.55%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and CCEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (4.56%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CCEF leads with 13.10% vs -33.22% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.10% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 1.18% for CBTA.

CBTA is categorized as Defined Outcome, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор