Сравнение CBSH с SCL
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and SCL (Stepan Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 0.38%/yr for SCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 9.19% против 0.38% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
SCL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам CBSH и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SCL Stepan Company | 23.73% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CBSH and SCL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between CBSH and SCL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
SCL:
$1.31B
CBSH:
$4.17
SCL:
-$0.62
CBSH:
3.80
SCL:
0.56
CBSH:
1.95
SCL:
1.11
CBSH:
$2.17B
SCL:
$2.34B
CBSH:
$1.74B
SCL:
$259.28M
CBSH:
$831.00M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SCL — Ранг доходности на риск
CBSH
SCL
Сравнение CBSH c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SCL
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -66.78% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -32.78% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -54.02% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -64.48% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -66.78% | +28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -53.58% | +43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -17.11% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 18.87% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SCL
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.46% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 31.09% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 36.19% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 30.42% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 31.56% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SCL
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCL в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SCL Stepan Company | 2.72% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и SCL
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and SCL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (7.46%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор