PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBSH с LEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBSH с LEG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs -11.62%/yr for LEG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 9.19% против -11.62% соответственно.

CBSH

1 день
-0.61%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
9.43%
С начала года
13.50%
1 год
-2.56%
3 года*
11.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
9.19%
Всё время*
12.23%

LEG

1 день
-2.90%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
-13.83%
С начала года
-1.69%
1 год
10.50%
3 года*
-26.08%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-11.62%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и LEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		13.50%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-1.69%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%

Correlation

The correlation between CBSH and LEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between CBSH and LEG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.57B

LEG:

$1.46B

EPS

CBSH:

$4.17

LEG:

$1.60

Коэффициент P/E

CBSH:

14.11

LEG:

6.70

Коэффициент P/S

CBSH:

3.80

LEG:

0.50

Коэффициент P/B

CBSH:

1.95

LEG:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.17B

LEG:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.74B

LEG:

$717.40M

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$831.00M

LEG:

$433.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Leggett & Platt, Incorporated

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHD
Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с VZLEG с CATLEG с VOO

Доходность на риск

CBSH vs. LEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHLEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.72

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.74

-0.94

CBSH vs. LEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа LEG равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и LEG

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и LEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHLEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-86.41%

+41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-28.51%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-76.78%

+49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-84.29%

+46.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-86.41%

+48.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-77.26%

+67.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-19.79%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

14.28%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и LEG

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHLEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.93%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

32.02%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

49.34%

-28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

42.63%

-18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

39.92%

-13.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и LEG

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LEG в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.85%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		1.87%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
498.91M
0
(CBSH) Общая выручка
(LEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CBSH and LEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (10.93%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs LEG's -86.41%.

LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и LEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор