Сравнение CBSH с HTO
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and HTO (H2O America) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.06% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам CBSH и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between CBSH and HTO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between CBSH and HTO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
HTO:
$2.26B
CBSH:
$4.17
HTO:
$2.86
CBSH:
14.11
HTO:
22.56
CBSH:
5.67
HTO:
2.34
CBSH:
3.80
HTO:
2.90
CBSH:
1.95
HTO:
1.36
CBSH:
$2.17B
HTO:
$816.28M
CBSH:
$1.74B
HTO:
$335.79M
CBSH:
$831.00M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. HTO — Ранг доходности на риск
CBSH
HTO
Сравнение CBSH c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.69 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.23 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и HTO
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -54.53% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -12.26% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -35.14% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -42.85% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -42.85% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -14.78% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -15.91% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 4.54% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и HTO
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у H2O America (HTO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.92% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 16.83% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.90% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.05% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.56% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и HTO
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и HTO
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and HTO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (5.92%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор