PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с HTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBSH с HTO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and HTO (H2O America) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и HTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и H2O America (HTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.53% соответственно.

CBSH

1 день
1.34%
1 месяц
11.51%
С начала года
7.79%
6 месяцев
4.98%
1 год
-3.61%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
8.88%

HTO

1 день
0.74%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.21%
1 год
10.33%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и HTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		7.79%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
HTO
H2O America		18.36%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%

Correlation

The correlation between CBSH and HTO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.24

The correlation between CBSH and HTO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.14B

HTO:

$2.20B

EPS

CBSH:

$4.20

HTO:

$2.90

Коэффициент P/E

CBSH:

13.28

HTO:

19.70

Коэффициент PEG

CBSH:

5.34

HTO:

2.04

Коэффициент P/S

CBSH:

3.65

HTO:

2.54

Коэффициент P/B

CBSH:

1.89

HTO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.10B

HTO:

$816.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.31B

HTO:

$335.79M

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$614.94M

HTO:

$273.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

H2O America

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с FXAIX
Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG

Доходность на риск

CBSH vs. HTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c HTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHHTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.45

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.77

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.64

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.48

-1.73

CBSH vs. HTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HTO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и HTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и HTO

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и HTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHHTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-54.53%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-16.19%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-35.14%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-42.85%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-42.85%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-24.64%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-15.90%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

6.98%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и HTO

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у H2O America (HTO) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHHTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.85%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.54%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

23.12%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

24.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

29.56%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и HTO

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HTO в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.95%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
HTO
H2O America		3.01%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и HTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
475.69M
183.29M
(CBSH) Общая выручка
(HTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBSH и HTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commerce Bancshares, Inc. и H2O America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

CBSH and HTO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTO has higher volatility (6.85%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs HTO's -54.53%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и HTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор