Сравнение CBSH с EMR
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.13% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам CBSH и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between CBSH and EMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.36 |
The correlation between CBSH and EMR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
EMR:
$76.50B
CBSH:
$4.17
EMR:
$4.33
CBSH:
14.11
EMR:
31.52
CBSH:
5.67
EMR:
11.20
CBSH:
3.80
EMR:
4.21
CBSH:
1.95
EMR:
3.78
CBSH:
$2.17B
EMR:
$18.32B
CBSH:
$1.74B
EMR:
$7.22B
CBSH:
$831.00M
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. EMR — Ранг доходности на риск
CBSH
EMR
Сравнение CBSH c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.33 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и EMR
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -59.05% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -23.45% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -29.62% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -29.62% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -50.77% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -14.86% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -14.11% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 11.42% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и EMR
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.37% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 25.42% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 31.21% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.39% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.15% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и EMR
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и EMR
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and EMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор