Сравнение CBSH с BKH
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.15% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам CBSH и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CBSH and BKH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between CBSH and BKH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
BKH:
$5.46B
CBSH:
$4.20
BKH:
$2.10
CBSH:
12.71
BKH:
34.46
CBSH:
5.11
BKH:
20.56
CBSH:
3.49
BKH:
2.34
CBSH:
$2.10B
BKH:
$2.29B
CBSH:
$1.31B
BKH:
$596.90M
CBSH:
$614.94M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BKH — Ранг доходности на риск
CBSH
BKH
Сравнение CBSH c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.02 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.08 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.56 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BKH
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -65.72% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.45% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -23.55% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -36.98% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -40.45% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -5.14% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -16.20% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 3.47% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BKH
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.20% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 15.66% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 20.27% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.11% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.39% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BKH
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BKH
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and BKH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (6.20%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор