Сравнение CBSH с BKH
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 5.39%/yr for BKH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 9.19% против 5.39% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам CBSH и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CBSH and BKH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between CBSH and BKH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
BKH:
$5.67B
CBSH:
$4.17
BKH:
$2.08
CBSH:
14.11
BKH:
35.82
CBSH:
5.67
BKH:
21.37
CBSH:
3.80
BKH:
2.43
CBSH:
$2.17B
BKH:
$2.29B
CBSH:
$1.74B
BKH:
$596.90M
CBSH:
$831.00M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BKH — Ранг доходности на риск
CBSH
BKH
Сравнение CBSH c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.34 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.03 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BKH
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -65.72% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -10.94% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -21.24% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -36.98% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -40.45% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -2.13% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.16% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 3.64% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BKH
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.27% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 18.06% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.66% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.39% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.59% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BKH
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BKH в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BKH
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and BKH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (6.27%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор