Сравнение CBRL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBRL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBRL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 13.13% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.07% против 14.14% соответственно.
CBRL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- -33.34%
- 1 год
- -28.77%
- 3 года*
- -34.32%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -12.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. VOO — Ранг доходности на риск
CBRL
VOO
Сравнение CBRL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.01 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.53 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.55 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.31 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.01 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.71 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.79 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CBRL и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и VOO
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.50% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и VOO
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBRL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -33.99% | -48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -11.98% | -52.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.98% | -24.52% | -58.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -33.99% | -48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.45% | -5.55% | -74.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -3.72% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.59% | 2.55% | +39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и VOO
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBRL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 5.34% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 9.47% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 18.11% | +39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.22% | 16.82% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 17.99% | +24.47% |