Сравнение CBRL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или VOO.
Основные характеристики
| CBRL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.27% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | -34.42% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -28.62% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.14% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.08% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.87 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 34.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 48.94% | 12.23% |
| Макс. просадка | -80.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -69.84% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между CBRL и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и VOO
С начала года, CBRL показывает доходность -38.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.08% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и VOO
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 6.85% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 3.02% | 2.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и VOO
Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и VOO
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.