PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		13.13%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.07% против 14.06% соответственно.

CBRL

1 день
1.53%
1 месяц
-11.61%
С начала года
13.13%
6 месяцев
-33.34%
1 год
-28.77%
3 года*
-34.32%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-12.07%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MEDCBRL с JWNCBRL с MOCBRL с DHICBRL с FATCBRL с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CBRL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.96

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.49

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.53

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.27

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.96

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.70

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между CBRL и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и SPY

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		3.50%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и SPY

Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-55.19%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.96%

-12.05%

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.98%

-24.50%

-58.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-33.72%

-49.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.45%

-5.53%

-74.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-9.09%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.59%

2.54%

+39.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и SPY

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

5.35%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

9.50%

+27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

19.06%

+38.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

17.06%

+28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

17.92%

+24.54%