Сравнение CBRL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или SPY.
Основные характеристики
| CBRL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.45% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -31.67% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -27.03% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.15% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.89 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 34.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 48.81% | 12.18% |
| Макс. просадка | -80.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -67.97% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между CBRL и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и SPY
С начала года, CBRL показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.35% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и SPY
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 6.45% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 3.02% | 2.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и SPY
Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и SPY
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.