PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRL с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBRL с DHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CBRL in Restaurants, DHI in Residential Construction. Over the past 10 years, CBRL returned -11.71%/yr vs 18.12%/yr for DHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRL и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: -11.71% против 18.12% соответственно.

CBRL

1 день
-0.36%
1 месяц
11.60%
С начала года
31.92%
6 месяцев
18.07%
1 год
-41.41%
3 года*
-27.48%
5 лет*
-23.60%
10 лет*
-11.71%

DHI

1 день
1.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.25%
6 месяцев
-8.37%
1 год
19.90%
3 года*
10.64%
5 лет*
10.73%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRL и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		31.92%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%
DHI
D.R. Horton, Inc.		2.25%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between CBRL and DHI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1992 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$741.24M

DHI:

$42.63B

EPS

CBRL:

-$0.18

DHI:

$10.76

Коэффициент P/S

CBRL:

0.22

DHI:

1.29

Коэффициент P/B

CBRL:

1.74

DHI:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.36B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$803.23M

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$92.29M

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с JWNCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с FATCBRL с VOOCBRL с SBUX
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с TROW

Доходность на риск

CBRL vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRL c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRLDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.52

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
1.13

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.73

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

1.29

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRL vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRLDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.51

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CBRL и DHI

Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRLDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-88.84%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.96%

-27.56%

-37.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.91%

-41.28%

-30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.27%

-44.45%

-36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-53.62%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.20%

-24.20%

-53.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-27.91%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.78%

15.46%

+32.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и DHI

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRLDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

8.73%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.79%

24.92%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.87%

38.84%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

35.33%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.83%

35.73%

+7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и DHI

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DHI в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		3.03%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.20%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
874.82M
7.56B
(CBRL) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRL и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-21.1%
Активы портфеля
CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBRL and DHI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRL has higher volatility (14.67%) compared to DHI (8.73%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRL и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор