PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBRL с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRL и TPR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CBRL и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.12%
52.40%
CBRL
TPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.66

TPR:

2.26

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.76

TPR:

3.45

Коэф-т Омега

CBRL:

0.91

TPR:

1.38

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.42

TPR:

2.21

Коэф-т Мартина

CBRL:

-0.89

TPR:

7.67

Индекс Язвы

CBRL:

35.98%

TPR:

10.22%

Дневная вол-ть

CBRL:

48.25%

TPR:

34.70%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

CBRL:

-65.27%

TPR:

-3.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$1.19B

TPR:

$14.87B

EPS

CBRL:

$1.80

TPR:

$3.45

Цена/прибыль

CBRL:

29.67

TPR:

18.50

PEG коэффициент

CBRL:

2.50

TPR:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.49B

TPR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$712.26M

TPR:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$129.04M

TPR:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 73.71%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: -4.93% против 8.79% соответственно.


CBRL

С начала года

-28.92%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

17.12%

1 год

-30.19%

5 лет

-16.47%

10 лет

-4.93%

TPR

С начала года

73.71%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

53.51%

1 год

73.29%

5 лет

21.37%

10 лет

8.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBRL c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.662.12
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.763.29
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.36
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.422.06
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.897.17
CBRL
TPR

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66
2.12
CBRL
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и TPR

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TPR в 2.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
5.95%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%2.27%
TPR
Tapestry, Inc.
2.26%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и TPR

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.27%
-3.34%
CBRL
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и TPR

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.54%
8.73%
CBRL
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab