PortfoliosLab logo
Сравнение CBRL с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRL и TPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBRL и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
518.59%
4,042.91%
CBRL
TPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.49

TPR:

1.92

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.42

TPR:

2.76

Коэф-т Омега

CBRL:

0.95

TPR:

1.34

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.36

TPR:

2.36

Коэф-т Мартина

CBRL:

-1.04

TPR:

7.96

Индекс Язвы

CBRL:

26.22%

TPR:

9.97%

Дневная вол-ть

CBRL:

55.81%

TPR:

41.47%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

CBRL:

-70.81%

TPR:

-22.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$964.90M

TPR:

$14.26B

EPS

CBRL:

$1.60

TPR:

$3.44

Коэффициент P/E

CBRL:

27.09

TPR:

20.02

Коэффициент PEG

CBRL:

2.50

TPR:

1.03

Коэффициент P/S

CBRL:

0.28

TPR:

2.10

Коэффициент P/B

CBRL:

2.09

TPR:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.51B

TPR:

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$942.23M

TPR:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$99.64M

TPR:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: -6.43% против 9.39% соответственно.


CBRL

С начала года

-17.12%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-25.35%

5 лет

-11.61%

10 лет

-6.43%

TPR

С начала года

5.89%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

37.77%

1 год

76.59%

5 лет

36.93%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и TPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBRL: -0.49
TPR: 1.92
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.42
TPR: 2.76
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.95
TPR: 1.34
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBRL: -0.36
TPR: 2.36
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -1.04
TPR: 7.96

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.92
CBRL
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и TPR

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности TPR в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
TPR
Tapestry, Inc.
2.03%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и TPR

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.81%
-22.46%
CBRL
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и TPR

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.16%
20.75%
CBRL
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию