PortfoliosLab logo
Сравнение CBRL с MED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRL и MED составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBRL и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.40%
209.91%
CBRL
MED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.46

MED:

-1.25

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.37

MED:

-2.12

Коэф-т Омега

CBRL:

0.96

MED:

0.74

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.34

MED:

-0.65

Коэф-т Мартина

CBRL:

-0.99

MED:

-1.28

Индекс Язвы

CBRL:

26.14%

MED:

48.90%

Дневная вол-ть

CBRL:

55.81%

MED:

50.22%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

MED:

-98.33%

Текущая просадка

CBRL:

-70.88%

MED:

-95.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$991.62M

MED:

$133.11M

EPS

CBRL:

$1.60

MED:

$0.19

Коэффициент P/E

CBRL:

27.49

MED:

64.05

Коэффициент PEG

CBRL:

2.50

MED:

1.95

Коэффициент P/S

CBRL:

0.28

MED:

0.22

Коэффициент P/B

CBRL:

2.12

MED:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.51B

MED:

$427.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$942.23M

MED:

$317.33M

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$99.64M

MED:

$1.20M

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -17.31%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -30.93%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -6.98% против -6.41% соответственно.


CBRL

С начала года

-17.31%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

-9.72%

1 год

-27.65%

5 лет

-10.00%

10 лет

-6.98%

MED

С начала года

-30.93%

1 месяц

-12.19%

6 месяцев

-31.01%

1 год

-63.75%

5 лет

-27.29%

10 лет

-6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и MED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBRL: -0.46
MED: -1.25
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.37
MED: -2.12
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.96
MED: 0.74
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBRL: -0.34
MED: -0.65
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -0.99
MED: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа MED равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-1.25
CBRL
MED

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и MED

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
MED
Medifast, Inc.
0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и MED

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки MED в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и MED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.88%
-95.86%
CBRL
MED

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и MED

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
11.56%
CBRL
MED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и MED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию