Сравнение CBRE с MSFT
CBRE (CBRE Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CBRE returned 16.65%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.65% против 24.39% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 16.65%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CBRE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.03% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CBRE and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between CBRE and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.62B
MSFT:
$2.91T
CBRE:
$4.37
MSFT:
$16.79
CBRE:
30.51
MSFT:
23.27
CBRE:
0.95
MSFT:
9.16
CBRE:
4.65
MSFT:
7.02
CBRE:
$42.17B
MSFT:
$318.27B
CBRE:
$14.76B
MSFT:
$217.41B
CBRE:
$2.68B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CBRE
MSFT
Сравнение CBRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.53 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.08 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и MSFT
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -69.38% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -33.91% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -33.91% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -37.15% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -37.15% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -27.46% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -21.78% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 16.48% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и MSFT
CBRE Group, Inc. (CBRE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.16% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 10.52% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 22.31% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 25.42% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 26.66% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 27.06% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и MSFT
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и MSFT
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CBRE (10.16%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs MSFT's -69.38%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор