Сравнение CBRE с GS
CBRE (CBRE Group, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CBRE returned 16.65%/yr vs 24.48%/yr for GS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 16.65% против 24.48% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 16.65%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам CBRE и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.03% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between CBRE and GS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between CBRE and GS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.62B
GS:
$327.33B
CBRE:
$4.37
GS:
$57.41
CBRE:
30.51
GS:
18.51
CBRE:
0.95
GS:
3.02
CBRE:
4.65
GS:
2.66
CBRE:
$42.17B
GS:
$110.77B
CBRE:
$14.76B
GS:
$61.53B
CBRE:
$2.68B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. GS — Ранг доходности на риск
CBRE
GS
Сравнение CBRE c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.80 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.61 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и GS
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -78.84% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -19.42% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -30.90% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -32.84% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -48.75% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -2.73% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -22.65% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 5.84% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и GS
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 10.16%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 11.84% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 23.47% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 28.55% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 28.10% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 29.87% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и GS
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и GS
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and GS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to CBRE (10.16%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор