Сравнение CBRE с CAT
CBRE (CBRE Group, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBRE returned 16.65%/yr vs 31.33%/yr for CAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 16.65% против 31.33% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 16.65%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам CBRE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.03% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CBRE and CAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between CBRE and CAT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.62B
CAT:
$424.14B
CBRE:
$4.37
CAT:
$20.07
CBRE:
30.51
CAT:
45.37
CBRE:
0.95
CAT:
6.04
CBRE:
4.65
CAT:
22.73
CBRE:
$42.17B
CAT:
$70.76B
CBRE:
$14.76B
CAT:
$23.01B
CBRE:
$2.68B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. CAT — Ранг доходности на риск
CBRE
CAT
Сравнение CBRE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 11.24 | -11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 36.80 | -36.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и CAT
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -73.43% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -13.88% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -34.05% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -34.05% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -43.36% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -3.18% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -19.73% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 4.23% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и CAT
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 10.16%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 13.16% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 28.37% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 35.19% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 30.79% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 30.98% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и CAT
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и CAT
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and CAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to CBRE (10.16%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор