Сравнение CBON с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
CBON и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.47% против 13.46% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и MOAT
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
CBON vs. MOAT — Ранг доходности на риск
CBON
MOAT
Сравнение CBON c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.59 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.98 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 0.83 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 3.12 | +16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.59 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CBON и MOAT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и MOAT
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и MOAT
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -33.31% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -13.30% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -23.96% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -33.31% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.42% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.80% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.55% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.78% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 10.10% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 19.76% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 18.09% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 18.71% | -13.11% |