PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.92%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности CBON и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.92% против 13.40% соответственно.

CBON

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.97%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.92%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between CBON and MOAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.16

Сравнение распределения секторов CBON и MOAT

Секторы
CBON
MOAT

Недвижимость

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CBON
100.0%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

CBON

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

CBON

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

CBON

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

CBON

-

MOAT
17.5%

Энергетика

CBON

-

MOAT

-

Финансовые услуги

CBON

-

MOAT
6.7%

Здравоохранение

CBON

-

MOAT
16.0%

Промышленность

CBON

-

MOAT
13.5%

Технологии

CBON

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

CBON

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

CBON vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.12

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.69

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

1.25

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

3.90

+21.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.12

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.78

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CBON и MOAT

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-33.31%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-12.43%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-21.44%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-23.96%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-33.31%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.88%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.83%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.98%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.91%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

3.86%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.88%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

13.85%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

18.18%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

18.68%

-13.10%

Сравнение комиссий CBON и MOAT

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и MOAT

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

CBON and MOAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 2.92% for CBON. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

CBON has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.36% for MOAT.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.47% for MOAT.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор