PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - CBON tracks the ChinaBond China High Quality Bond Index while KHYB tracks the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBON returned 2.03%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности CBON и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

CBON

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.97%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.92%

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%-0.01%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%

Correlation

The correlation between CBON and KHYB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.18

Сравнение распределения секторов CBON и KHYB

Секторы
CBON
KHYB

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CBON
100.0%
KHYB

-

Сырьевые материалы

CBON

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

CBON

-

KHYB

-

Потребительский циклический сектор

CBON

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

CBON

-

KHYB
100.0%

Энергетика

CBON

-

KHYB

-

Финансовые услуги

CBON

-

KHYB

-

Здравоохранение

CBON

-

KHYB

-

Промышленность

CBON

-

KHYB

-

Технологии

CBON

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

CBON

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

CBON vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.70

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

2.65

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

11.91

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CBON и KHYB

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-33.63%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-3.97%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.94%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-32.86%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.60%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-9.71%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.88%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и KHYB

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.02%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

6.32%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.71%

-0.13%

Сравнение комиссий CBON и KHYB

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и KHYB

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBON and KHYB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBON has higher volatility (0.91%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, CBON leads with 2.03% vs 0.18% for KHYB. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBON has performed better with a 2.03% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.52% for CBON.

CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор