Сравнение CBON с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
CBON и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и EMHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.63% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и EMHY
И CBON, и EMHY имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CBON vs. EMHY — Ранг доходности на риск
CBON
EMHY
Сравнение CBON c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.94 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.09 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 9.21 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CBON и EMHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и EMHY
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EMHY в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и EMHY
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и EMHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -30.11% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -4.92% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -25.83% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -30.11% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.00% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.95% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.13% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и EMHY
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.10% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.20% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 7.51% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.07% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.65% | -5.05% |