Сравнение CBON с BREM
CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. CBON is passively managed, while BREM is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBON и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BREM с доходностью 3.26%.
CBON
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.93%
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBON и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.41% | 2.70% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
Correlation
The correlation between CBON and BREM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBON vs. BREM — Ранг доходности на риск
CBON
BREM
Сравнение CBON c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.75 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CBON и BREM
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBON | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -4.54% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.67% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBON | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 5.70% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.70% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.70% | -0.12% |
Сравнение комиссий CBON и BREM
И CBON, и BREM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и BREM
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BREM в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.52% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBON and BREM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBON and BREM have the same expense ratio: 0.50% per year.
BREM has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.52% for CBON.
They also come from different issuers: VanEck and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для CBON и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор