Сравнение CBOJ с WNTR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CBOJ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 100.15% for WNTR. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOJ charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам CBOJ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.01% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CBOJ and WNTR is -0.74, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between CBOJ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CBOJ
WNTR
Сравнение CBOJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.36 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.96 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и WNTR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -42.65% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -42.65% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -12.93% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -20.10% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 16.86% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и WNTR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 12.79% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 46.85% | -44.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 54.57% | -49.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 53.24% | -48.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 53.24% | -48.85% |
Сравнение комиссий CBOJ и WNTR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и WNTR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор