Сравнение CBOJ с WNTR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CBOJ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.01% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CBOJ and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between CBOJ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CBOJ
WNTR
Сравнение CBOJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.02 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.72 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и WNTR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -42.65% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -42.65% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -10.67% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -20.46% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 16.63% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и WNTR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 17.89% | -17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 47.05% | -44.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 53.81% | -49.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 53.49% | -49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 53.49% | -49.04% |
Сравнение комиссий CBOJ и WNTR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и WNTR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор