Сравнение CBOJ с SROI
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs 20.43% for SROI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 12.55% |
Correlation
The correlation between CBOJ and SROI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBOJ
SROI
Сравнение CBOJ c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.01 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.67 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.53 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.02 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и SROI
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -15.38% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.19% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.40% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.42% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.36% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.80%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.92% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 10.86% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 13.38% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.86% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.86% | -9.29% |
Сравнение комиссий CBOJ и SROI
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и SROI
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SROI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and SROI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs -3.85% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.54% for SROI.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор