Сравнение CBOJ с EAPR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 18.07% for EAPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.33%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | -0.83% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.33% | 13.88% |
Correlation
The correlation between CBOJ and EAPR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
EAPR
Сравнение CBOJ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.65 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 25.14 | -25.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и EAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -17.65% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -3.90% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.64% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.04% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.72% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и EAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.85%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.46% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 8.07% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 8.68% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 10.33% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 10.21% | -5.69% |
Сравнение комиссий CBOJ и EAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и EAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and EAPR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (5.46%) compared to CBOJ (0.85%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 18.07% vs -4.25% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 18.07% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for EAPR.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор