Сравнение CBOJ с CANQ
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 17.89% for CANQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 9.56% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CANQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOJ
CANQ
Сравнение CBOJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.67 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.17 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.67 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.35 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CANQ
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -12.79% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.77% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.37% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.95% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.47% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.86% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 7.52% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 10.76% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 12.69% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 12.69% | -8.11% |
Сравнение комиссий CBOJ и CANQ
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CANQ
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CANQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор