Сравнение CBOJ с CANQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ).
CBOJ и CANQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CANQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -5.47%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и CANQ
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Доходность на риск
CBOJ vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOJ
CANQ
Сравнение CBOJ c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.17 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.00 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.91 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и CANQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CANQ
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CANQ в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CANQ
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -12.79% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.77% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -9.03% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.99% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.25% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.71% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 7.98% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 11.67% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 12.72% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 12.72% | -7.94% |