PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF – January (CBOJ) is designed to provide investors with 100% downside protection against negative Bitcoin returns over a one-year outcome period, while offering upside exposure to Bitcoin up to a defined cap. The fund utilizes a combination of Treasuries and options on the CBOE Bitcoin US ETF Index to achieve its investment objectives.

Эмитент
Calamos
Дата выпуска
22 янв. 2025 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
CBOE Bitcoin US ETF Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Криптовалюта

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с FBUFCBOJ с CANQCBOJ с CVRTCBOJ с KAPRCBOJ с CPSA

Доходность

График доходности CBOJ

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции CBOJ — $24.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) показал доход в -1.37% с начала года и -3.88% за последние 12 месяцев.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CBOJ по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CBOJ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.17%-1.33%0.24%1.08%-0.30%-0.89%-1.37%
20250.16%-1.28%0.12%1.21%1.48%0.59%1.52%-0.61%1.26%-0.37%-3.82%-0.97%-0.83%

Метрики бенчмарка

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January has an annualized alpha of -2.95%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2025.

  • This ETF participated in 19.72% of S&P 500 Index downside but only 1.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-2.95%
Бета
0.08
R²
0.10
Участие в росте
1.20%
Участие в снижении
19.72%

Комиссия

Комиссия CBOJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CBOJ имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CBOJБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

2.24

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

3.07

-4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.93

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

13.52

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

3.16%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.76$0.76

Дивидендный доход

3.20%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January показал максимальную просадку в 8.13%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January составляет 7.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-8.13%февр. 2026 г.
4mo 1d—
8mo 3hокт. 2025 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-1.70%апр. 2025 г.
2mo 7d23d
3moянв. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.58%авг. 2025 г.
15d20d
1mo 5dавг. 2025 г. - сент. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.33%сент. 2025 г.
7d5d
12dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.91%июнь 2025 г.
13d21d
1mo 4dмай 2025 г. - июнь 2025 г.

Показатели просадок

CBOJБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-56.78%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.10%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.74%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-10.72%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.97%

+3.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CBOJ

Добавьте Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CBOJ