- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CBOE Bitcoin US ETF Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.50K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции CBOJ — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) показал доход в -1.43% с начала года и -5.59% за последние 12 месяцев.
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CBOJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBOJ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | -1.33% | 0.24% | 1.08% | -0.30% | -1.68% | 0.42% | 0.32% | -1.43% | ||||
| 2025 | 0.16% | -1.28% | 0.12% | 1.21% | 1.48% | 0.59% | 1.52% | -0.61% | 1.26% | -0.37% | -3.82% | -0.97% | -0.83% |
Метрики бенчмарка
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January has an annualized alpha of -2.84%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2025.
- This ETF participated in 21.87% of S&P 500 Index downside but only 1.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.84%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 1.75%
- Участие в снижении
- 21.87%
Комиссия
Комиссия CBOJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBOJ имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.50 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.58 | -11.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January показал максимальную просадку в 8.44%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January составляет 7.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.44%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 3dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-1.70%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 23d | 3moянв. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.58%авг. 2025 г. | 15d | 20d | 1mo 5dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.33%сент. 2025 г. | 7d | 5d | 12dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.91%июнь 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CBOJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -56.78% | +48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.17% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -10.69% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.14% | +3.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBOJ
Добавьте Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBOJ