Сравнение CBOJ с CAIQ
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.55%.
CBOJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -1.24% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.55% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CAIQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBOJ
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOJ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CAIQ
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -9.06% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.76% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.67% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 13.42% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 13.42% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 13.42% | -8.97% |
Сравнение комиссий CBOJ и CAIQ
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CAIQ
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CAIQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.18% | 1.54% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CAIQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор