Сравнение CBOJ с CAIQ
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $84.92K | $67.50K | $85.52K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -1.24% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CAIQ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBOJ
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOJ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CAIQ
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -9.06% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -1.48% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.84% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 13.66% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 13.66% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 13.66% | -9.27% |
Сравнение комиссий CBOJ и CAIQ
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CAIQ
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CAIQ в 11.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CAIQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор