Сравнение CBOJ с FBUF
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 16.49% for FBUF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | -0.83% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 12.11% |
Correlation
The correlation between CBOJ and FBUF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOJ
FBUF
Сравнение CBOJ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.95 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 12.59 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и FBUF
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -11.09% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.61% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -1.83% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.38% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.31% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.44% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 6.11% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 8.11% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.69% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.69% | -5.17% |
Сравнение комиссий CBOJ и FBUF
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и FBUF
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and FBUF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (3.44%) compared to CBOJ (0.85%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 16.49% vs -4.25% for CBOJ. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 16.49% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.60% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор