Сравнение CBOJ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
CBOJ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и SMAX
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
CBOJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBOJ
SMAX
Сравнение CBOJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.17 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.29 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.70 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 17.21 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.17 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.54 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и SMAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и SMAX
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и SMAX
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -3.90% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -2.27% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.99% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.44% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.49% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и SMAX
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.31% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.15% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 3.82% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.80% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.80% | +0.98% |