Сравнение CBOJ с SMAX
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 8.09% for SMAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 2.93%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -0.83% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 2.93% | 7.03% |
Correlation
The correlation between CBOJ and SMAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBOJ
SMAX
Сравнение CBOJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.24 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 22.65 | -23.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и SMAX
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -3.90% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.91% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.34% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.40% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.36% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и SMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.17% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 2.71% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.65% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.65% | +0.87% |
Сравнение комиссий CBOJ и SMAX
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и SMAX
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and SMAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to SMAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.09% vs -4.69% for CBOJ. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.09% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор