Сравнение CBOJ с SMAX
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 8.01% for SMAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.73%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 7.03% |
Correlation
The correlation between CBOJ and SMAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBOJ
SMAX
Сравнение CBOJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.20 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 22.36 | -23.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и SMAX
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.90% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.91% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.05% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.39% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.36% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и SMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.17% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.70% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Сравнение комиссий CBOJ и SMAX
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и SMAX
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SMAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and SMAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.01% vs -6.14% for CBOJ. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.01% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.94% for SMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор