Сравнение CBOJ с CBOA
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs -6.50% for CBOA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у CBOA с доходностью -6.06%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.12% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CBOA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between CBOJ and CBOA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CBOA — Ранг доходности на риск
CBOJ
CBOA
Сравнение CBOJ c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CBOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.32 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CBOA
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CBOA в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -8.92% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.92% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -7.91% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.90% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.93% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CBOA
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.16% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 4.45% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.47% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.07% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.07% | -0.62% |
Сравнение комиссий CBOJ и CBOA
И CBOJ, и CBOA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CBOA
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBOA в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CBOA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.16%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CBOA's -8.92%.
On 1-year performance, CBOJ leads with -6.14% vs -6.50% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -6.14% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CBOA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.38% for CBOA.
Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.
CBOA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор