Сравнение CBOA с MSOO
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while MSOO is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | -0.94% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between CBOA and MSOO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. MSOO — Ранг доходности на риск
CBOA
MSOO
Сравнение CBOA c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -1.13 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и MSOO
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -72.39% | +64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -70.12% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -47.41% | +45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 69.25% | -63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 69.25% | -64.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 69.25% | -64.11% |
Сравнение комиссий CBOA и MSOO
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и MSOO
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MSOO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and MSOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.13% for MSOO.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор