Сравнение CBOA с MSOO
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while MSOO is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -26.25%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | -0.86% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
Correlation
The correlation between CBOA and MSOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. MSOO — Ранг доходности на риск
CBOA
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOA c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и MSOO
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки MSOO в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -73.17% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -71.52% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -49.41% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 69.10% | -63.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 69.10% | -63.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 69.10% | -63.97% |
Сравнение комиссий CBOA и MSOO
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и MSOO
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MSOO в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and MSOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.20% for MSOO.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор