Сравнение CBOE с VALU
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у VALU с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 17.38% против 11.92% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам CBOE и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between CBOE and VALU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between CBOE and VALU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
VALU:
$303.17M
CBOE:
$11.77
VALU:
$2.34
CBOE:
23.83
VALU:
13.80
CBOE:
6.14
VALU:
8.97
CBOE:
5.48
VALU:
2.81
CBOE:
$4.79B
VALU:
$33.83M
CBOE:
$2.50B
VALU:
$17.97M
CBOE:
$1.87B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. VALU — Ранг доходности на риск
CBOE
VALU
Сравнение CBOE c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.73 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.83 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.47 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и VALU
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -77.54% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -17.84% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -43.43% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -67.15% | +42.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -67.15% | +23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -64.49% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -33.08% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 7.10% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и VALU
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 7.01% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 16.41% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 27.66% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 60.79% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 57.71% | -32.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и VALU
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и VALU
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and VALU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to VALU (7.01%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs VALU's -77.54%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор