Сравнение CBOE с SPGI
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 17.38% против 15.58% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CBOE и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CBOE and SPGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between CBOE and SPGI shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
SPGI:
$124.13B
CBOE:
$11.77
SPGI:
$15.79
CBOE:
23.83
SPGI:
26.42
CBOE:
0.44
SPGI:
3.45
CBOE:
6.14
SPGI:
8.02
CBOE:
5.48
SPGI:
3.97
CBOE:
$4.79B
SPGI:
$15.73B
CBOE:
$2.50B
SPGI:
$8.15B
CBOE:
$1.87B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CBOE
SPGI
Сравнение CBOE c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.63 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.21 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.70 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SPGI
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -74.67% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -30.48% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -30.48% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -39.76% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -39.76% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -25.45% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.22% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 15.77% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SPGI
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.15% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 23.85% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 27.42% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 24.47% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 26.03% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SPGI
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и SPGI
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and SPGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs SPGI's -74.67%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор