Сравнение CBOE с SPGI
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 14.90%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции SPGI немного впереди с 15.30%.
CBOE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -30.59%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 14.90%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам CBOE и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -7.34% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CBOE and SPGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between CBOE and SPGI shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$24.31B
SPGI:
$121.59B
CBOE:
$11.77
SPGI:
$15.85
CBOE:
19.68
SPGI:
25.78
CBOE:
0.37
SPGI:
3.37
CBOE:
5.07
SPGI:
7.83
CBOE:
4.52
SPGI:
3.89
CBOE:
$4.79B
SPGI:
$15.73B
CBOE:
$2.50B
SPGI:
$8.15B
CBOE:
$1.87B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CBOE
SPGI
Сравнение CBOE c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.67 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.21 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SPGI
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -74.67% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -30.48% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -30.48% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -39.76% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -39.76% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.73% | -26.97% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -15.25% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 16.92% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SPGI
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 8.87% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 24.64% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 28.15% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 24.59% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 25.95% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SPGI
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и SPGI
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and SPGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.42%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs SPGI's -74.67%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор