Сравнение CBOE с PTC
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 11.65%/yr for PTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 17.84% против 11.65% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам CBOE и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between CBOE and PTC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between CBOE and PTC shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
PTC:
$721.87K
CBOE:
$11.77
PTC:
$13.81
CBOE:
25.07
PTC:
8.23
CBOE:
0.47
PTC:
0.37
CBOE:
6.46
PTC:
3.42
CBOE:
$4.79B
PTC:
$3.00B
CBOE:
$2.50B
PTC:
$2.54B
CBOE:
$1.87B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. PTC — Ранг доходности на риск
CBOE
PTC
Сравнение CBOE c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.71 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.49 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и PTC
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -95.28% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -47.50% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -47.50% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -47.50% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -54.37% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -47.50% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -45.13% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 22.46% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и PTC
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и PTC Inc. (PTC) имеют волатильность 15.70% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 15.51% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 25.18% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 35.90% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 30.77% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 33.11% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и PTC
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и PTC
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and PTC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to PTC (15.51%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs PTC's -95.28%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор