Сравнение CBOE с NTRS
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 12.65%/yr for NTRS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 17.84% против 12.65% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам CBOE и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between CBOE and NTRS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between CBOE and NTRS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
NTRS:
$9.09
CBOE:
25.07
NTRS:
19.17
CBOE:
0.47
NTRS:
1.51
CBOE:
6.46
NTRS:
2.33
CBOE:
$4.79B
NTRS:
$14.30B
CBOE:
$2.50B
NTRS:
$8.09B
CBOE:
$1.87B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. NTRS — Ранг доходности на риск
CBOE
NTRS
Сравнение CBOE c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.15 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 13.90 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и NTRS
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -67.67% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -12.39% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -25.21% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -50.03% | +25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -50.03% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | 0.00% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -20.95% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.58% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и NTRS
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 6.42% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 19.10% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 26.51% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.63% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 30.40% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и NTRS
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NTRS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и NTRS
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and NTRS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs NTRS's -67.67%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор