PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.84% против 26.90% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between CBOE and NRG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.13

The correlation between CBOE and NRG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

NRG:

$26.10B

EPS

CBOE:

$11.77

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

CBOE vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOENRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.36

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.22

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.47

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

-1.16

+6.86

CBOE vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NRG

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOENRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-79.41%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-34.24%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-34.24%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-34.24%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-48.76%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-31.61%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-27.99%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

13.73%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NRG

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.70% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOENRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

15.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

35.10%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

44.88%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

40.03%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

39.16%

-13.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NRG

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.27B
10.26B
(CBOE) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.6%
0
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and NRG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.70%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs NRG's -79.41%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор