Сравнение CBOA с QMAR
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBOA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 18.74% for QMAR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 25.15% |
Correlation
The correlation between CBOA and QMAR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBOA
QMAR
Сравнение CBOA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.86 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 32.52 | -33.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и QMAR
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -19.83% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.21% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -1.02% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.23% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.58% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и QMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.36% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 5.84% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.67% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 14.03% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 13.77% | -8.70% |
Сравнение комиссий CBOA и QMAR
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и QMAR
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and QMAR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (2.36%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 18.74% vs -6.50% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 18.74% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for QMAR.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор