Сравнение CBOA с CPSM
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOA is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 5.88% for CPSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 11.19% |
Correlation
The correlation between CBOA and CPSM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBOA
CPSM
Сравнение CBOA c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.84 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 13.01 | -13.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 61.11 | -62.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.78 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.54 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CPSM
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -5.19% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -0.45% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.06% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.20% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.10% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CPSM
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 1.14% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.57% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.10% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.10% | +0.04% |
Сравнение комиссий CBOA и CPSM
И CBOA, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CPSM
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CPSM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.91%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.88% vs -4.79% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.88% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор