Сравнение CBFSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 17.57% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и VHIAX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
CBFSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
CBFSX
VHIAX
Сравнение CBFSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.45 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и VHIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и VHIAX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и VHIAX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -85.49% | +63.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -15.76% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -35.25% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -35.25% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -12.50% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -40.36% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.93% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.88%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.88% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 12.63% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 22.62% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 22.45% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 22.16% | -16.16% |