PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFSX с USIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.88%/yr vs 2.63%/yr for USIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBFSX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for USIG.

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.63% соответственно.

CBFSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.88%

USIG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
6.04%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFSX и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.29%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.56%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Correlation

The correlation between CBFSX and USIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between CBFSX and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.LCBFSX с VSTBX
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX

Доходность на риск

CBFSX vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXUSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.16

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.17

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.07

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и USIG

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и USIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFSXUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-22.21%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.79%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-6.10%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-21.45%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-21.45%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.97%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.42%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и USIG

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFSXUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.13%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.82%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

6.82%

-0.82%

Сравнение комиссий CBFSX и USIG

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и USIG

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности USIG в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.53%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.74%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBFSX and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBFSX has higher volatility (1.47%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs USIG's -22.21%.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFSX и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор