Сравнение CBFSX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.72% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
USIG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и USIG
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
CBFSX vs. USIG — Ранг доходности на риск
CBFSX
USIG
Сравнение CBFSX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.84 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и USIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и USIG
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности USIG в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и USIG
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -22.21% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -2.79% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -21.45% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -21.45% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -1.80% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.44% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и USIG
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.85%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.89% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.05% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.83% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.82% | -0.83% |