PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBFSX с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.72% соответственно.


CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Corporate Bond Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий CBFSX и USIG

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Доходность на риск

CBFSX vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBFSXUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.88

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

5.84

-1.09

CBFSX vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBFSXUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между CBFSX и USIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и USIG

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности USIG в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и USIG

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


CBFSXUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-22.21%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.79%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-21.45%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-21.45%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.80%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и USIG

Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.85%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBFSXUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

5.05%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.83%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

6.82%

-0.83%