Сравнение CBFSX с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.08% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFSX имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции VSTBX немного впереди с 3.01%.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и VSTBX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Доходность на риск
CBFSX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
CBFSX
VSTBX
Сравнение CBFSX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.41 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.58 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.75 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 14.83 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.41 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.46 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и VSTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и VSTBX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и VSTBX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -9.34% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -1.31% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -9.34% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -9.34% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -1.05% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.96% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и VSTBX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.76% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.16% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.98% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 2.70% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.37% | +3.62% |