PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFSX с LKFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.12% соответственно.

CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с VSTBX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAXLKFIX с IDMIX

Сравнение комиссий CBFSX и LKFIX

И CBFSX, и LKFIX имеют комиссию равную 0.50%.

CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

CBFSX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.57

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.06

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.25

-0.73

Корреляция

Корреляция между CBFSX и LKFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и LKFIX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и LKFIX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFSXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-8.97%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.76%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-8.60%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-8.97%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.40%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.12%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.45%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и LKFIX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFSXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.10%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.66%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

2.82%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

2.94%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

2.62%

+3.37%