PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFSX с LKFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) and LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.88%/yr vs 2.06%/yr for LKFIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.06% соответственно.

CBFSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.88%

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFSX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.29%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Correlation

The correlation between CBFSX and LKFIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.80

The correlation between CBFSX and LKFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.LCBFSX с VSTBX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CFICXLKFIX с LKSCXLKFIX с PBBBXLKFIX с LMLCXLKFIX с GSGDX

Доходность на риск

CBFSX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXLKFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.70

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.47

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.93

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKFIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.25

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и LKFIX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и LKFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFSXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-8.97%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.76%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-2.19%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-8.60%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-8.97%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.83%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.12%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и LKFIX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFSXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.01%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.88%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.58%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.98%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

2.63%

+3.37%

Сравнение комиссий CBFSX и LKFIX

И CBFSX, и LKFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и LKFIX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности LKFIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.53%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Часто задаваемые вопросы

CBFSX and LKFIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBFSX has higher volatility (1.47%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs LKFIX's -8.97%.

LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFSX и LKFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор